Änderungen in der nicht-operativen Ergebnisentwicklung des Unternehmens schnell und transparent verfügbar. Da das MERIT EWS sowohl die interne Risikorechnung als auch externe Marktdaten zur Bewertung der Unternehmensexposure heranzieht, sind Veränderungen des nicht-operativen Unternehmensergebnisses sehr rasch ersichtlich. Durch die Aufschlüsselung der Einflussfaktoren - auf der einen Seite z.B. Veränderungen der Lagerbestände, des Währungshedgings oder durch Abschlüsse von Aufträgen, auf der anderen Seite externe Marktdaten - ist sehr schnell ersichtlich, wo sich welche Exposure-Position wodurch verändert hat. Dadurch ist es sehr einfach möglich, gezielt gegenzusteuern oder Opportunitäten, die sich daraus ergeben, weiter zu forcieren.

Alle Ergebnisbeiträge, die durch Änderungen in der exogenen Markt- und interne Risikoposition verursacht werden, auf einen Blick. Das MERIT EWS gliedert Ergebnisbeiträge aus den unterschiedlichen Markt-Exposures auf. Somit ist auf einen Blick ersichtlich, welche exogenen Marktfaktoren und welche internen Risikopositonsverschiebungen für Veränderungen in der Unternehmensbilanz und letztendlich in der Ergebnisrechnung verantwortlich sind. Dabei stützt es sich auf die Exposurematrix, das aktuelle Positionsbuch und auf Echtzeit-Marktanalysen. Somit ist es auf der einen Seite möglich, sehr zeitnah auf Veränderungen zu reagieren, und auf der anderen Seite werden Einschätzungen zur Ergebnisentwicklung erheblich vereinfacht.

Marktpreisbewegungen werden in Echtzeit mitverfolgt und relevante Marktpreisänderungen sofort aufgezeigt. Alle für das Unternehmen relevanten Märkte – seien es Währungen, Zinsen oder Rohstoffe – werden durch das MERIT EWS in Echtzeit mitverfolgt. Werden einzelne Bewegungsgrenzen oder Preiskorridore über- oder unterschritten oder verletzt, wird dies sofort aufgezeigt und an den entsprechenden Verantwortungsbereich im Unternehmen weitergeleitet. Das MERIT EWS erspart somit den täglichen Marktbericht und ist als verlässliches Beobachtungswerkzeug ganz genau auf die Bedürfnisse des Kunden in Hinblick auf dessen relevante Finanzmärkte abstimmbar.

Die Schwankungsbreite von Märkten wird mehrstufig analysiert und ist ein zentraler Bestandteil unseres Frühwarnsystems. Ein wichtiger Faktor in der Finanzwelt sind Markt-Volatilitäten, also (implizite oder historische) Schwankungsbreiten von Marktpreisen. Diese können entweder durch Rückwärts-Analyse oder aber durch Optionspreis-Analyse errechnet werden. Steigende Volatilitäten deuten auf zunehmend nervöser werdende Märkte hin. Daher sind Volatilitäten und deren Beobachtung ein sehr wichtiges Instrument im Risikomanagement eines Unternehmens. Das MERIT EWS beobachtet die Volatilitäten aller für ein Unternehmen relevanten Märkte – Währungen, Zinsen, Rohstoffe – mehrstufig und schlägt Alarm, wenn vordefinierte Schwankungsbreite-Grenzen verletzt werden.

Auch Intermarket-Spreads werden vom MERIT EWS beobachtet. So werden zum Beispiel die Verhältnisse zwischen wichtigen Währungen und Rohstoffen ständig analysiert und bei Eintreten vordefinierter Grenz-Verhältnis-Verletzungen Warnungen an die definierten Empfängergruppen gesendet. Der Intermarket-Spread-Bericht besteht aus mehreren Matrizen, in denen auf verschiedene Art und Weise die Veränderungen zwischen den unterschiedlichen Märkten und Assetklassen – abgeleitet von der Unternehmensexposure – dargestellt werden.

Das Marktspread-Modul des MERIT EWS beobachtet die Terminspreads aller für das Unternehmen wichtigen Märkte. Somit kann schnell auf Änderungen der Terminstruktur reagiert werden, wenn sich beispielsweise eine Contango- in eine Backwardation-Situation dreht. Der Nutzen dieses Moduls liegt auf der Hand: Nutzung von Opportunitätsfenstern, daraus folgender Informationsvorsprung vor den Konkurrenten, schnelle Reaktionsfähigkeit und somit Wettbewerbsvorteile durch vorteilhafte Ein- und Verkaufspreisgestaltung, Margenoptimierung und Zusatzerträge für die Gesamtertragssituation eines Unternehmens.