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Prognosetool

Betriebsergebnis und Budgeterreichung

Erkennung von Marktrends,
Beurteilung der Unternehmensexposure,
Szenariorechnungen.

Prognosetool

Welche Auswirkungen hat ein fallender Dollar auf die Ertragsentwicklung meines Unternehmens? Mit welcher Preisentwicklung ist bei meinen wichtigsten Versorgungsrohstoffen in den nächsten 3, 6, 12 Monaten zu rechnen? Das MERIT EWS analysiert die Risikostruktur und Marktabhängigkeit eines Unternehmens in Echtzeit und erkennt Trendänderungen im Voraus.

Modul Produktrelevante Marktanalysen

Abgestimmt auf zusammengesetzte Risikogruppen (z.B. Buntmetallkomplex) werden in den produktrelevanten Marktanalysen auf die jeweiligen Produktgruppen abgestellte Risiko- und Marktreports generiert. Hier wird die Entwicklung der einzelnen Positionen untereinander sowohl in Hinblick auf das Risiko als auch auf Marktpreise gegenübergestellt.

Modul Szenarioanalysen

Nach Analyse der Ist-Situation und Ermittlung der wesentlichen Einflussfaktoren auf den Untersuchungsgegenstand (z.B. Preis) werden Informationen über dessen mögliche Entwicklung gesammelt. So werden etwa Vorhersagen über die Entwicklung mit Quantifizierung der Eintrittswahrscheinlichkeiten getroffen und in weiterer Folge mehrere mögliche Szenarien ausgearbeitet. Aufgrund der Ergebnisse wird eine Strategie erarbeitet.

Modul Monte Carlo Simulation

Ein Verfahren aus der Stochastik, bei dem eine sehr große Zahl gleichartiger Zufallsexperimente die Basis darstellt. Es wird dabei versucht, mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitstheorie analytisch nicht oder nur aufwendig lösbare Probleme numerisch zu lösen. Grundlage ist das Gesetz der großen Zahlen.

Modul Unternehmensergebnis

Änderungen in der nicht-operativen Ergebnisentwicklung des Unternehmens schnell und transparent verfügbar. Da das MERIT EWS sowohl die interne Risikorechnung als auch externe Marktdaten zur Bewertung der Unternehmensexposure heranzieht, sind Veränderungen des nicht-operativen Unternehmensergebnisses sehr rasch ersichtlich. Durch die Aufschlüsselung der Einflussfaktoren – auf der einen Seite z.B. Veränderungen der Lagerbestände, des Währungshedgings oder durch Abschlüsse von Aufträgen, auf der anderen Seite externe Marktdaten – ist sehr schnell ersichtlich, wo sich welche Exposure-Position wodurch verändert hat. Dadurch ist es sehr einfach möglich, gezielt gegenzusteuern oder Opportunitäten, die sich daraus ergeben, weiter zu forcieren.

Modul Marktpreise

Marktpreisbewegungen werden in Echtzeit mitverfolgt und relevante Marktpreisänderungen sofort aufgezeigt. Alle für das Unternehmen relevanten Märkte – seien es Währungen, Zinsen oder Rohstoffe – werden durch das MERIT EWS in Echtzeit mitverfolgt. Werden einzelne Bewegungsgrenzen oder Preiskorridore über- oder unterschritten oder verletzt, wird dies sofort aufgezeigt und an den entsprechenden Verantwortungsbereich im Unternehmen weitergeleitet. Das MERIT EWS erspart somit den täglichen Marktbericht und ist als verlässliches Beobachtungswerkzeug ganz genau auf die Bedürfnisse des Kunden in Hinblick auf dessen relevante Finanzmärkte abstimmbar.

Modul Mean Reversion, Compression, Ausbruchsysteme

Die Annahme, dass Preise und Volatilitäten im Verlauf der Zeit zum Mittelwert zurückkehren. Zugrunde liegt die Theorie, dass Märkte zu Übertreibungen neigen, die sich im Zeitablauf nicht nur zufällig korrigieren, sondern ein "Gedächtnis" haben und vorherige Trends umkehren. Daher folgt aus einem Kursanstieg die Notwendigkeit eines künftig sinkenden Kurses und umgekehrt.

Modul Pattern Recognition

Die Annahme, dass sich bestimmte Muster, welche in der Analyse von historischen Daten beobachtet wurden, in der Zukunft wiederholen. Aus einer Menge von Daten werden Regelmäßigkeiten, Wiederholungen, Ähnlichkeiten und Gesetzmäßigkeiten erkannt.

Modul Ergebnisbeiträge

Alle Ergebnisbeiträge, die durch Änderungen in der exogenen Markt- und interne Risikoposition verursacht werden auf einen Blick. Das MERIT EWS gliedert Ergebnisbeiträge aus den unterschiedlichen Markt Exposures auf. Somit ist auf einen Blick ersichtlich, welche exogenen Marktfaktoren und welche internen Risiko-Positionsverschiebungen für Veränderungen in der Unternehmensbilanz und letztendlich in der Ergebnisrechnung verantwortlich sind. Dabei stützt es sich auf die Exposurematrix, das aktuelle Positionsbuch und auf Echtzeit-Marktanalysen. Somit ist es auf der einen Seite möglich, sehr zeitnah auf Veränderungen zu reagieren, und auf der anderen Seite werden Einschätzungen zur Ergebnisentwicklung erheblich vereinfacht.

Modul Marktparameteranalyse

Die Marktparameteranalyse besteht aus drei Teilen: Marktpreisanalyse, Terminstrukturanalyse, Volatilitätsanalyse. In der Marktpreisanalyse werden klassische Marktparameter wie zeitraumbezogene Preisveränderungen, Preischarts, Bewegungscharts etc. dargestellt. Die Terminstrukturanalyse zeigt rückblickend die Entwicklung der Terminstrukturcharakteristik (Contango/Backwardation) des betreffenden Marktes an und stellt vergangene und aktuelle Terminpreiskurven gegenüber. In der Volatilitätsanalyse erfolgt eine grafische und tabellarische Darstellung der historischen Marktpreisvolatiltitäten auf Basis unterschiedlicher Durchrechnungszeiträume und der errechneten impliziten Marktvolatilität.

Modul Sonstige Statistische Analysen

Sammeln und Analysieren von Datenproben aus Datenreihen, um z.B. Abhängigkeiten, Zusammenhänge bzw. Trends festzustellen und in der Folge Szenarien zu erstellen, um zukünftige Handlungsimperative aufzuzeigen.

Modul Trendfolgeanalysen

Unser Trendfolgemodul erkennt rasch Umkehrformationen von Märkten und vereinfacht dadurch die strategische Entscheidungsfindung. Ist der Tiefpunkt erreicht? In welcher Phase der Marktentwicklung befinden wir uns? Antworten darauf bietet das EWS-Trendfolgemodul, das permanent alle für ein Unternehmen relevanten Finanzmärkte beobachtet und mit unterschiedlichen Trendfolgealgorithmen Trends aufzuspüren und zu bewerten versucht. Für Unternehmen ist dies von großem Nutzen, gilt es doch, sowohl kurz- als auch langfristige Entscheidungen zu Produktportfolio, Komponenten-Sourcing, Marktausrichtung etc. zu treffen. Dies und die Optimierung von Eindeckungszeitpunkten, um damit Preis- und Wettbewerbsvorteile zu erlangen, machen das EWS Trendfolgemodul zu einem zuverlässigen Partner der Unternehmensführung.

Modul Fortgeschrittene Handelsstrategien

Strategien, welche mittels technischer Analyse verschiedene Indikatoren, Handelssysteme oder Handelsansätze kombinieren und aus komplexen Algorithmen Handlungsentscheidungen generieren.

Modul Bewegungsanalysen

Bewegungsanalysen beziehen sich auf Marktpreise und stellen zeitraumbezogen Veränderungen dar.

MERIT EWS Basispaket
enthält alle vier Modulgruppen des MERIT EWS
  • Frühwarnsystem
  • Management Informations System
  • Prognosetool
  • Risikoanalysesystem
MERIT EWS für Geschäftsführung, CEO, CFO
maßgeschneidertes Paket
  • enthält alle Bestandteile des EWS Basispakets
  • PLUS: zahlreiche angepasste Reports für Geschäftsführung, CEO, CFO
MERIT EWS für Eigentümer und Investoren
maßgeschneidertes Paket
  • enthält alle Bestandteile des EWS Basispakets
  • PLUS: zahlreiche angepasste Reports für Eigentümer und Investoren
MERIT EWS für Controlling und Risikomanagement
maßgeschneidertes Paket
  • enthält alle Bestandteile des EWS Basispakets
  • PLUS: zahlreiche angepasste Reports für Controlling und Risikomanagement

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